自動程式交易系統重點在那？
什麼叫做自動程式交易？顧名思義就是設計者將一些交易的邏輯，將它變成編碼，系統就會按預設的交易條件符合的情況下，透過電腦和網絡直接執行買賣指令。在美國的股票市場，70至80%的交易全部是通過程式買賣。
一個最基本的程式，都會包括幾個元素：
（1）買入和賣出的規則: 例如當5分鐘框架的50天平均線，由下至上穿過了200天平均線的時候就買入，相反的話就賣出。當然這是一個簡單的例子。
（2）平倉的規則：這一般牽涉到風險管理，最簡單的做法就是當利潤和虧損超過某一個%的時候就自動平倉，一般的設計，止賺點和止損點可能都會在2至5%範圍之內，更進取的可能會在5至10%以內，超過這個範圍以外的，已經是賭博了。除了固定的只賺止損設定以外，當特定的條件出現，系統亦會平倉，這就叫programmed exit（程序退出）。
（3）倉位控制：英文稱為Position Sizing，意思就是說根據當前市場情況決定投入資金的比例，實際上這是風險控制的方法之一。例如，投資者有10手本金去買10對不同的外匯對的話，每一對不能超過一手，否則全部會同一時間開倉，這樣的話就會將所有的本金耗盡，很容易會出現追繳保證金（Margin Call）的情況出現，有部分的倉位極有可能被強制性平倉。所以每對不能超過半手甚至更少。
以往的程式交易都會利用數學分析和定量金融（Quantitative Finance）為主導，但是隨着AI人工智能的普及化，不同的大數據都會加入在買賣決定當中，例如總統大選、農作物收成、氣候等等的數據都會變成買賣的條件之一。
與其盲目相信AI人工智能丶跟單服務甚至乎智能財經顧問服務等等，倒不如認真觀察和了解不同情況的移動特質，再嘗試去運用技術指標去預計不同情況下設計適當的策略。常見的情況有三種：
（1）Trend Following：順勢交易，一般會使用單一投資產品，再從幾個不同時間框架一併看(圖一），當不同時間框架的動能指標同步的時候，一般就是買入信號，只需要把這同步的狀態變成電腦程式指令碼，就可以變成一個基本的順勢交易程式。
（2）Reversal：反向交易，和順勢交易一樣，都用幾不同的時框架去分析，最常用的技術指標應該是布力加通道，當價格的陰陽燭主體同時間穿透布力加通道的時候（圖二），就有很大機會會掉頭，這是著名投資者索羅斯經常用的方法。
（3）Correlated Trades：配對交易策略，和以上的兩個策略不一樣，這類型的買賣完全不需要考慮整體大市的方向性。這是對沖基金經常用的策略，有時候還會衍生為Arbitrage Trading（套利交易）。簡單的配對交易可以用（圖三）作為例子。當EURUSD、EURJPY和USDJPY向同一方向順勢同步移動的時候，最好買入的就是歐羅兌日元EURJPY，因為這三對的走勢同步很大機會是由強歐元和弱日元所引至，美金相對是比較中性。
程式交易，最重要的不是編程，而是交易系統的設計。對不同技術指標需要有一定的了解和適當的運用，並且需要長時間的觀察，就會掌握到切入和平倉的最佳位置。就零售外匯交易而然，最常用的平台是Metatrader（MT4），相關的編程語言為MQL4，懂得用這個語言去編寫程式的自由編程員都可以在MQL4、MQL5社交討論區上面找到，其實絕對可以將編程的工作外發出去作為一個起點。
